דודו זקן מהדק הפיקוח: מגדיל את מעורבות מנהלי הסיכונים בבנקים

המפקח על הבנקים דודו זקן מהדק את הפיקוח על הבנקים. היום שלח הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראות חדשה המגבירה את מערכות ניהול הסיכונים והאשראי בבנק. זקן מסר כי "מדובר בצעד נוסף לשיפור הניהול וההתנהלות של המערכת הבנקאית בישראל, באופן שיחזק את יכולתה להתמודד בהצלחה באתגרים הצפויים לה בעתיד מהארץ ומחוצה לה".

על פי ההוראה החדשה, יצטרך דירקטוריון של כל בנק להגדיר עקרונות יסוד לניהול סיכונים שיהיו מתווה שישרת את כלל נותני האשראי בבנק. כל בנק צפוי להגדיר בכתב את רמת תיאבון הסיכון שלו, כלומר קביעת "גבולות גזרה" בהם הבנק יהיה חשוף לגורמי סיכון כמו מטבע חוץ, סיכוני אשראי, סיכונים בהשקעות וכל גורם שעלול לפגוע ביציבות הבנק - הכל על פי גבולות גזרה שיקבעו בדירקטוריון הבנק. על פי ההוראות חדשות, דיווח זה לא יפורסם לציבור אלא רק יועבר לפיקוח על הבנקים.

הוראות אלה באות כלקח מהמשבר בשנים 2008-2009 בענף הבנקאי בארץ ובעולם שם ניהול סיכונים לקוי הביא להחמרת המשבר הכלכלי ולצורך של הבנקים לסיוע ממשלתי על מנת לשרוד. "למדנו מכשלים של אחרים" אמרו היום בבנק ישראל.

ההוראה החדשה מונה שלושה "קווי הגנה" שבה צפוי לפעול כל מערך סיכונים של בנק: אחראי ניהול סיכונים בתוך מערכות מתן האשראי שיבדקו את הסיכונים בנוסף לגורם שנותן את האשראי, יחידה נפרדת שכפופה למנכ"ל הבנק שתקבע מתודולוגיות לניהול סיכונים לבנק – כולל בדיקת יציבות וביצוע של מבחני לחץ. יחידה שלישית שהיא יחידת הביקורת הפנימית שתבחן את המתרחש בשני גורמי ניהול הסיכונים האחרים ובדיקת ניהול הסיכונים על פי יעדי הבנק.

ההוראות החדשות מחזקות את מעמדו של מנהל הסיכונים בבנק. כבר היום, מנהל הסיכונים הראשי הוא חלק מהנהלת הבנק אך בהוראות אלה גדלה המעורבות של מנהל הסיכונים וגם התגמול שלו לא יהיה תלוי בביצועי הבנק כך שלא יתקיים ניגוד עניינים.

ההוראות החדשות, שממתינות כעת לתגובות מהבנקים עד שיהפכו למחייבות, כוללות גם הוראה המחייבת שרק מנהלי הסיכון יקבעו איזה חוב יוגדר כהפסד אשראי כך שהבחינה תיעשה באופן אובייקטיבי יותר.

מדובר בהנחיות שאינן כמותיות כמו העלאת דרישות הון הליבה אך משלימות מבחינת רמת הסיכון ויציבות הבנקים בהתייחס להוראות באזל 3 שבמוקד שלהן הגדלה ושיפור האיכות של הון הליבה יחד עם בדיקה של רמת הנזילות בבנק.