דודו זקן: "הבנקים צריכים לנקוט בצעדי התייעלות"

"סיכון ריכוזיות הלווים בתיק האשראי הבנקאי ממשיך להיות מוקד סיכון שלהתממשותו עלולה להיות השפעה משמעותית על הונם של התאגידים הבנקאיים", כך כותב המפקח על הבנקים, דודו זקן, במכתב הנלווה לדו"ח סיכום שנתי של בנק ישראל על מערכת הבנקאות בשנת 2011. זקן סקר במכתבו את הצעדים שנקט בנק ישראל בשנה החולפת לחיזוק ההון של הבנקים, להקשחת מתן הלוואות לקבוצות לווים גדולות, להגברת הפעילות בתחום ההמשכיות העסקית, להגברת הבקרה וכן להגבלות על שוק המשכנתאות שלפי זקן הקטינו את הסיכון שלווים יתקשו בפירעון חובות המשכנתא כאשר הריבית תעלה.

זקן כתב כי להמלצות ועדת הריכוזיות יהיו השלכות על זהות בעלי השליטה בבנקים בישראל בשל ההפרדה בין תאגידים ריאליים לפיננסיים. על הצוות בראשותו להגברת התחרותיות, הוא לא הרחיב אך טען כי "לנוכח פער בין יעילותם התפעולית של התאגידים הבנקאיים בישראל לבין יעילותן של מערכות בנקאות במדינות OECD עולה צורך בצעדי התייעלות משמעותיים". זקן טען כי שיפור ביעילות התפעולית יאפשר לתאגידים הבנקאיים להציע ללקוחותיהם שירותים ומוצרים פיננסיים בעלויות נמוכות מאלו הנהוגות כיום, בלי שהדבר יפגע ביציבותם ובאיכות השירות והמוצרים שהם מספקים לציבור בישראל.

על הכוונת של המפקח נמצא תחום השכר. על פי הדו"ח, עלות שכרו הממוצעת של כל עובד בנק עומדת על 342 אלף שקל, מזה 222 אלף במשכורת ו-120 אלף שקל בהוצאות נלוות. בשל הסכמי השכר הקשיחים, למרות שמספר הבנקאים גדל בשנה החולפת ב-1% ל-48,284 עובדים, עלות שכרם עלתה ב-4.9%.

בדו"ח נכתב כי למרות פעולות בנק ישראל בתחום, ריכוזיות האשראי נותרה גבוהה וריכוזיות זו קיבלה ביטוי במבחני לחץ שביצע הבנק בהוראת קרן המטבע הבינלאומית. במבחנים נמצא כי הגורם המשפיע ביותר על ההון של הבנקים הוא נפילה של קבוצת לווים שמשמעותה מחיקה של 8.5% עד 12.6% מהון הליבה של הבנקים (6 עד 9 מיליארד שקל).

על חברות האחזקה נכתב כי העלייה ברמת הסיכון בהם תגיע לבנקים בשל אי היכולת של חברות אלה לגייס אשראי בשוק ההון. בעלי השליטה בחברות אלה הם גם הלווים הגדולים בבנקים כאשר 15% מתיק האשראי הבנקאי העסקי ניתן ללווים הגדולים גם בשוק החוץ בנקאי. בבנק ישראל חוששים מ"אפקט ההדבקה" שיעבור מהאג"ח הקונצרניות לבנקים. מן הדוח עולה כי המפקח בחן את תיקי האשראי ללווים הגדולים כולל ניתוח הביטחונות ולעיתים בחר להתערב בנושא.

חשיפת הבנקים לבינוי ונדל"ן מהווה 32% מתיק האשראי העסקי של הבנקים ובבנק ישראל מביעים חשש מכך לאור הגידול בשיעור הפסדי האשראי בתחום זה מ-0.6% ב-2010 ל-1.4% ב-2011. מבדיקת בנק ישראל, בעשור האחרון שיעור הפסדי האשראי בתחום זה עמד על 1.2% לעומת 0.9% בשאר הענפים. הדו"ח מגלה כי הפיקוח על הבנקים התערב במהלך השנה כאשר ראה סיכון גבוה מדי בבנקים ודרש את צמצום החשיפה לענף.

בדו"ח נכתב כי הבנקים החלו בשנה החולפת להגדיל את יתרות הנזילות שלהם כחלק מהכנות לתקנות באזל 3 שמדגישות את הצורך בשמירה על נזילות גבוהה. דגש זה הגיע לאחר שמרבית הבנקים הגדולים בעולם לא שרדו את המשבר האחרון בשל יתרות נזילות נמוכות. יחס הנכסים הנזילים להתחייבויות הנזילות עלה בשנה החולפת מ-0.32 ל-0.37. שיעור הנכסים הנזילים ביחס לסך הנכסים עלה בשנה החולפת מ-0.2% ל-0.23%. בבנק ישראל מציינים כי בהשוואה עולמית, רמת הנזילות של הבנקים הישראלים גבוהה.

הדו"ח מגלה כי ביקורת קרן המטבע מצאה כי הפיקוח עומד בתנאים הבינלאומיים מלבד הערכת סיכוני שוק וסיכון שיעורי ריבית בתיק הבנקאי. הסיבה לכך היא גישה אחרת להערכת הסיכון שהנהיג הפיקוח על הבנקים בהתאם למתרחש בישראל. עם זאת, החליטו בפיקוח על הבנקים ליישר קו עם קרן המטבע והחלו לפעול לשינויים בתקנות.