בנק ישראל: במיתון כמו בשנת 2002 - הבנקים יפסידו 3 מיליארד שקל

אם המשק ייגרר למיתון דומה בהיקפו לזה של שנת 2002 - ההשפעה על הבנקים צפויה להיות משמעותית ואלו יפסידו במצטבר 3 מיליארד שקל וישיגו תשואה על הון שלילית, כך על פי תרחיש קיצון למשק הישראלי שבדק בנק ישראל. עם זאת, מציינים בפיקוח על הבנקים, למרות ההשפעה הגדולה, לא נשקפת סכנה ליציבות המערכת הבנקאית.

מבחן הקיצון בוחן את השפעת התרחישים השונים על התוצאות העסקיות של הבנקים והוא כולל עליה בשיעור האבטלה לרמה של 12%, אינפלציה של 8% והתכווצות הכלכלה בעד 5%. "תרחיש הקיצון בודק פגיעה ריאלית שמתבטאת בירידה חדה בתוצר ובצריכה הפרטית, וכתוצאה מכך – בפגיעה קשה בשוק העבודה ובשוק הדיור והנדל"ן", כתב בנק ישראל.

הממצאים שמפרסם בנק ישראל אינם מתייחסים ספציפית ללקוחות הבנקים אך המפקח על הבנקים, דודו זקן, התבטא בעבר בועידת הנדל"ן של כלכליסט כי במקרה קיצון כזה, 23 אלף משקי בית יתקשו לפרוע את המשכנתאות שנטלו ובעקבות כך עלולים לאבד את הנכס. "זה מספר גדול. 23 אלף משפחות, 23 אלף הסדרי חוב. תהיה לזה השפעה על החברה כולה", הוסיף זקן באותה ועידה.

המפקח על הבנקים דודו זקן | צילום: ענר גרין

על פי בנק ישראל, הפגיעה המידית בבנקים בתרחיש החיצון תיווצר בשל הקושי של הלווים העסקיים והפרטיים לעמוד בהתחייבויותיהם. במצב כזה ירשמו הבנקים הפסדים גבוהים בתיק האשראי, מחציתם בתיק האשראי לדיור ולבינוי ונדל"ן. הריכוזיות בשוק האשראי הישראלי "תתרום" גם היא להפסדי הבנקים בתרחיש זה.

בנוסף, עליות חדות בתשואות על האג"ח וירידות בשוק המניות, צפויות לגרום להפסדים משמעותיים בתיק ניירות הערך של הבנקים, ובהתאם לפגיעה קשה ברווחי ההון.

 יחס הון הליבה של המערכת הבנקאית, אותה כרית הון שאמורה לשמור על הבנקים ממשברים חריפים, ייפגע גם הוא במשבר, ועל פי התרחיש של הבנק צפויה ירידה של יחס זה מ-9.3% בספטמבר 2013 (תחילת התרחיש) לרמה של 7.5% בסוף 2015 ( סוף התרחיש). יחס הון הליבה בבנקים ינוע בטווח שבין 6.1% ל-8.3% ובבנק ישראל מציינים כי הממצאים מעידים על יציבותה של המערכת ועל יכולתה לספוג זעזועים מאקרו כלכליים קשים במשק הישראלי.

התרחיש שהריץ בנק ישראל אינו מתייחס להשפעות על הנזילות ואינו כולל השלכות עקיפות כמו משיכת פיקדונות בידי תושבי חוץ, הורדות דירוג לבנקים ופגיעה באמון המשקיעים. מנגד, תוצאות המבחן אינן מתחשבות בפעולות שהבנקים עשויים לנקוט במטרה להקטין את נזקי התרחיש, כגון מכירת אג"ח ומניות, צמצום בהיקפי האשראי וכדומה.