מעניין מאוד, ככה נראה העתיד של עולם ההשקעות- מציע לכתוב בגוגל I Know First חברת פינטק ישראלית שעושה שימוש בבינה מלאכותית כדי להניב תשואות עודפות בשוק ההון.

פשוט כל מי שמתעסק בשוק יודע שאי אפשר לנצח את המוכנה. לדעתי המגיבים חווים את זה יום יום. ולכן בשוק קשה מאוד להריווח. בעתיד לדעתי התוכנות יתנו את הטון. רוב היועצים יפטרו כמו שקורה. בהרבה ענפים. לצערי. תחשבו מה היה ליפני שנים שהתוכנות לא היו. והיום. האדם בונה מפלצת שתהרוס גם טותו. כמו בסרטים

אם על 70% מנפח המסחר אחראים האלגו-טריידינג הרי שאותה בינה מלאכותית מתמודדת מול תוכנות אחרות. במקום שבני אדם יתחרו האחד מול האחר הם כותבים תוכנות ואלה נאבקות האחת עם השניה. פעם הסוחרים היו מזרימים הוראות קנייה בצעקות בזירה, אח"כ הקלידו פקודות במחשב והיום תוכנות שפיתחו עושות את העבודה. מה השתנה? הקצב כן, האדם הסוחר לא!

זה דווקא שיעור מאוד טוב ובסיסי בלמידת מכונה וסטטיסטיקה. בואו נניח שיש 100 מעבדות בעולם שבוחרות כל אחת 250 מניות באקראי ואח"כ בוחנות את הביצועים של המניות האלו בין השנים 1992 עד 2015. כעת, בוא ניקח את הביצועים של התיק הטוב ביותר מבין אותם 100, ונבחן אותן בהשוואה לS&P500. עכשיו נשים לב שהפלא ופלא הוא הרבה יותר טוב מהביצועים של S&P500. מדהים! מצאנו אסטרטגיה מדהימה לנצח את שוק המניות. לבחור אותן באקראי. זה מה שנקרא "מחקר גרוע"

ואני חושב שהמפעילים יושבים בכלא או קיבלו התראות והזהרות חמורות מהרשות לניירות ערך.

מה שהם עשו נקרא בעגה המקצועית Backtesting שזה לא מסחר אמיתי אלא בדיקה על נתונים היסטוריים. המרחק בין להרויח כסף במציאות לעומת Backtesting הוא כמו המרחק בין חוקר אקדמיה שמפתח אלגוריתם שמייצר פרסום מאמר אקדמי לבין מי שעובד בשוק ההון ומייצר כסף אמיתי.

עוד כותרת למשוך דגים למלכודת כל מי שהיה בשוק ההון מ2009 הרויח יותר מ30 אחוז בשנה ולא צריך שכל צריך תבונה וסבלנות תלמדו מבפט

הבורסות בעולם והתנודתיות והפסיכולוגיה הן הן הגורם המרכזי לאי היציבות הכלכלית שמאפיינת את השיטה הקפיטליסטית. אם נוציא מהמשוואה את בני האדם, הרי שהכל יהפוך לממוכן ואז לא יהיה טעם בסחר. הכל יהיה ידוע מראש על פי אלגוריתמים צפויים וכתוצאה מכך לא יהיו יותר בורסות. נחזור לכלכלה ריאלית שהיא התרופה לכל התחלואים המודרניים.